PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с NLSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с NLSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos. FLM is passively managed, while NLSI is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.

Доходность

Сравнение доходности FLM и NLSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 7.01%.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

NLSI

1 день
-0.92%
1 месяц
10.92%
С начала года
7.01%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и NLSI

2026 (YTD)2025
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%-1.46%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		7.01%1.90%

Correlation

The correlation between FLM and NLSI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Neos Long/Short Equity Income ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с NLSI:
NLSI с EMPBNLSI с CLIXNLSI с LSEQNLSI с FFLSNLSI с WTIPNLSI с SPYINLSI с BNDI

Доходность на риск

FLM vs. NLSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NLSI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c NLSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMNLSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. NLSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMNLSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.04

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FLM и NLSI

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и NLSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMNLSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-13.82%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.33%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.10%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и NLSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMNLSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

19.37%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.37%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.37%

-0.64%

Сравнение комиссий FLM и NLSI

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и NLSI

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NLSI в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF		2.42%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and NLSI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.

NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while NLSI is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 2.89% for NLSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и NLSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор