PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLM с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Water ETF (FIW).

FLM и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Global Engineering & Construction Index. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLM и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLM и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.89% соответственно.

FLM

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с KNGFLM с CIBRFLM с FDL
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий FLM и FIW

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FLM vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.21

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.46

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.33

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

1.04

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.21

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между FLM и FIW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и FIW

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FLM и FIW

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-52.75%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.74%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-28.53%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-36.60%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-9.95%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.29%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.01%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и FIW

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.83%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.03%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.65%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.30%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.88%

-1.14%