PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLM с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с FIW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности FLM и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLM

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIW

1 день
2.18%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
1.34%
1 год
2.59%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и FIW

2026 (YTD)
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%
FIW
First Trust Water ETF		4.98%

Correlation

The correlation between FLM and FIW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FLM и FIW

Секторы
FLM
FIW

Промышленность

37.1%
52.6%

Энергетика

8.1%

-

Технологии

7.9%
7.9%

Сырьевые материалы

7.4%
5.3%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

7.9%

Промышленность

FLM
37.1%
FIW
52.6%

Энергетика

FLM
8.1%
FIW

-

Технологии

FLM
7.9%
FIW
7.9%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
FIW
5.3%

Недвижимость

FLM
5.7%
FIW

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
FIW

-

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
FIW
15.8%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

FIW
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

FIW
2.6%

Финансовые услуги

FLM

-

FIW

-

Здравоохранение

FLM

-

FIW
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с PKBFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с SHYG
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

FLM vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.44

—

FLM vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и FIW

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.81%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и FIW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.88%

—

Сравнение комиссий FLM и FIW

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и FIW

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.71%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and FIW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FIW has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while FIW is Water Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.50% for FIW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор