Сравнение FLM с DGS
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности FLM и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам FLM и DGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | -2.79% |
Correlation
The correlation between FLM and DGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. DGS — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGS
Сравнение FLM c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и DGS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и DGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.31% | — |
Сравнение комиссий FLM и DGS
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и DGS
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.83% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and DGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
DGS has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while DGS is Emerging Markets Diversified. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.58% for DGS.
Подберите оптимальное распределение для FLM и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор