PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с DGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.40%/yr vs 9.93%/yr for DGS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLM charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности FLM и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции FLM уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.93% соответственно.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

DGS

1 день
-1.37%
1 месяц
2.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.57%
1 год
27.26%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.53%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between FLM and DGS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

0.64

The correlation between FLM and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

FLM vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.76

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.72

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

9.16

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FLM и DGS

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-61.83%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.06%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.31%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-24.86%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-44.08%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.40%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-12.59%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.98%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и DGS

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 4.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.24%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

13.03%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.56%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.87%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.32%

+1.41%

Сравнение комиссий FLM и DGS

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и DGS

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DGS в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.21%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FLM and DGS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (5.24%) compared to FLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 9.93% vs 8.40% for FLM. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 9.93% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

DGS has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while DGS is Emerging Markets Diversified. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.58% for DGS.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор