Сравнение FLM с CWB
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности FLM и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам FLM и CWB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | -1.29% |
Correlation
The correlation between FLM and CWB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. CWB — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWB
Сравнение FLM c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и CWB
Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -32.06% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.26% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -6.16% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.02% | 15.29% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 13.21% | +37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 14.57% | +36.45% |
Сравнение комиссий FLM и CWB
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и CWB
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and CWB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
CWB has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для FLM и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор