PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. FLM is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, FLM returned 22.72%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FLM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%14.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between FLM and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between FLM and CAOS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLM и CAOS

Секторы
FLM
CAOS

Промышленность

37.1%
8.5%

Энергетика

8.1%
4.1%

Технологии

7.9%
33.1%

Сырьевые материалы

7.4%
1.9%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
10.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

FLM
37.1%
CAOS
8.5%

Энергетика

FLM
8.1%
CAOS
4.1%

Технологии

FLM
7.9%
CAOS
33.1%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
CAOS
1.9%

Недвижимость

FLM
5.7%
CAOS
2.0%

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
CAOS
10.4%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
CAOS
2.6%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

CAOS
5.4%

Финансовые услуги

FLM

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

FLM

-

CAOS
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

FLM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.98

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.49

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

6.22

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.21

-0.83

Просадки

Сравнение просадок FLM и CAOS

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-3.60%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-0.76%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-3.60%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.07%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-0.90%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.30%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и CAOS

First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.26%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

1.03%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

1.52%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

4.26%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

4.26%

+14.47%

Сравнение комиссий FLM и CAOS

FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и CAOS

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

FLM and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLM has higher volatility (4.27%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, FLM leads with 22.72% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLM has performed better with a 22.72% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

FLM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CAOS.

FLM is categorized as Building & Construction, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.63% for CAOS.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор