Сравнение FLLV с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
FLLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FLLV и XSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLLV и XSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.45% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLLV показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 2.45%.
FLLV
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
XSLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLLV и XSLV
FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.
Доходность на риск
FLLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск
FLLV
XSLV
Сравнение FLLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLV | XSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.32 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.58 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.53 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 1.83 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.32 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.40 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FLLV и XSLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и XSLV
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XSLV в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.70% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FLLV и XSLV
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и XSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -44.34% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.26% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -24.72% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.25% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.37% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.25% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и XSLV
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLLV | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 8.88% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 15.88% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 16.68% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.93% | -4.13% |