PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с TAIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton, while TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.70%/yr vs -8.93%/yr for TAIL. Their -0.52 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам FLLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%9.12%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between FLLV and TAIL is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.36

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between FLLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов FLLV и TAIL

Секторы
FLLV
TAIL

Технологии

28.8%
39.0%

Финансовые услуги

13.0%
11.1%

Здравоохранение

11.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Промышленность

9.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Технологии

FLLV
28.8%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
TAIL
11.1%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
TAIL
9.9%

Промышленность

FLLV
9.6%
TAIL
7.8%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
TAIL
10.6%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
TAIL
4.5%

Энергетика

FLLV
4.4%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
TAIL
1.7%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
TAIL
2.1%

Недвижимость

FLLV
2.5%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FLLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-1.29

+4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
-1.81

+6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.79

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.82

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

-1.70

+22.64

FLLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и TAIL

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-52.79%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-13.10%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-22.57%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-38.16%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-52.79%

+52.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-29.53%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.31%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и TAIL

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FLLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.85%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.69%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.34%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.88%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.83%

+0.76%

Сравнение комиссий FLLV и TAIL

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и TAIL

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TAIL в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.40%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs TAIL's -52.79%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.70% vs -8.93% for TAIL. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.70% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.00% for TAIL.

FLLV is categorized as Low Volatility, while TAIL is Equity Hedged. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.59% for TAIL.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор