Сравнение FLLV с SIXH
FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.60%/yr vs 9.77%/yr for SIXH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности FLLV и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLV показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 11.59%.
FLLV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLV и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 13.80% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 23.03% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between FLLV and SIXH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.60 |
The correlation between FLLV and SIXH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLV vs. SIXH — Ранг доходности на риск
FLLV
SIXH
Сравнение FLLV c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLLV | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.53 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 8.96 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLLV и SIXH
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -11.68% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -4.36% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -9.10% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -11.68% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.83% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.72% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и SIXH
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) имеют волатильность 2.36% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.29% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 7.82% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 10.39% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 10.11% | +5.51% |
Сравнение комиссий FLLV и SIXH
FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и SIXH
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.74% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLLV and SIXH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLLV has higher volatility (2.36%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, FLLV leads with 10.60% vs 9.77% for SIXH. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.60% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
FLLV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.85% for SIXH.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.87% for SIXH.
FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLV и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор