PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. FLLV is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 4.32%/yr for AGZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.22%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Correlation

The correlation between FLLV and AGZD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.09

The correlation between FLLV and AGZD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

FLLV vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.83

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.71

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

6.09

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

19.08

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AGZD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.83

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLLV и AGZD

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-8.46%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-0.87%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-1.71%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-2.23%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.39%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.77%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.28%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и AGZD

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FLLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.03%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

1.99%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

2.89%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

3.59%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

3.72%

+11.97%

Сравнение комиссий FLLV и AGZD

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и AGZD

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and AGZD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.02%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs AGZD's -8.46%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 4.32% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.99% for AGZD.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.23% for AGZD.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор