PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с ANCIXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий FLKSX и UMCVX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Доходность на риск

FLKSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.32

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

9.88

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLKSX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и UMCVX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и UMCVX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-59.30%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-15.59%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-25.10%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.09%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.11%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.58%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

14.67%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

23.60%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

27.16%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

25.10%

-8.59%