PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с DGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с DGLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и DGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и DGLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.88%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%10.94%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DGLIX с доходностью 1.88%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

DGLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
22.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

DFA Global Small Company Portfolio

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с EISMXFLKSX с ANCIXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFFVX

Сравнение комиссий FLKSX и DGLIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGLIX в 0.44%.

FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio

Доходность на риск

FLKSX vs. DGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c DGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXDGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.90

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.83

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.55

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. DGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGLIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и DGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXDGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между FLKSX и DGLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и DGLIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности DGLIX в 1.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.63%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и DGLIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки DGLIX в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и DGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXDGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-42.56%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.26%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-26.16%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.21%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.51%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и DGLIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXDGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.89%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.54%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.51%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.96%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.40%

-1.89%