Сравнение DGLIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.88% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DGLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и DFFVX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DGLIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DGLIX
DFFVX
Сравнение DGLIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.62 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.66 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 6.14 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и DFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и DFFVX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что сопоставимо с доходностью DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.63% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и DFFVX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -64.21% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.71% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -26.09% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.13% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -9.76% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.98% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и DFFVX
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.40% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.36% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.64% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.71% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.68% | -5.28% |