PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с DFEOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DGLIX is a Global Equities fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.84%/yr vs 12.15%/yr for DFEOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью 10.36%.

DGLIX

1 день
0.46%
1 месяц
0.30%
С начала года
13.11%
6 месяцев
11.33%
1 год
25.94%
3 года*
16.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
10.36%
6 месяцев
8.86%
1 год
24.11%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		13.11%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		10.36%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%18.17%

Correlation

The correlation between DGLIX and DFEOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between DGLIX and DFEOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLKSXDGLIX с FLPSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFFVX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с FXAIX

Доходность на риск

DGLIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGLIXDFEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.04

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.86

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.93

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.99

-3.12

DGLIX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и DFEOX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-56.77%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.28%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.24%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-22.86%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.78%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.17%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.86%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и DFEOX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.30%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.45%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

11.92%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.95%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.00%

+0.33%

Сравнение комиссий DGLIX и DFEOX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и DFEOX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DFEOX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		0.97%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.46%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGLIX and DFEOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGLIX has higher volatility (4.62%) compared to DFEOX (4.30%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs DFEOX's -56.77%.

DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и DFEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор