- ISIN
- US23320G1581
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 17 янв. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции DGLIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) показал доход в 13.11% с начала года и 25.94% за последние 12 месяцев.
DFA Global Small Company Portfolio
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DGLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGLIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 3.46% | -6.68% | 8.33% | 1.86% | 0.61% | 13.11% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -3.16% | -3.39% | -0.27% | 5.89% | 4.41% | 0.61% | 5.24% | 1.16% | -0.92% | 2.14% | 0.84% | 15.76% |
| 2024 | -2.89% | 3.48% | 3.50% | -4.04% | 4.76% | -1.71% | 6.90% | -0.19% | 1.76% | -2.84% | 6.61% | -5.81% | 8.86% |
| 2023 | 8.29% | -1.59% | -2.13% | -0.68% | -2.79% | 6.84% | 4.73% | -3.26% | -4.52% | -5.11% | 8.56% | 8.87% | 16.71% |
| 2022 | -5.94% | 0.07% | -0.21% | -6.82% | 1.36% | -8.71% | 7.74% | -3.48% | -9.64% | 8.59% | 7.43% | -3.80% | -14.60% |
| 2021 | 1.80% | 7.01% | 3.74% | 3.33% | 2.48% | -0.39% | -0.66% | 2.12% | -2.72% | 3.40% | -3.03% | 4.46% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Small Company Portfolio has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.72, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participated in 102.51% of S&P 500 Index downside but only 87.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 87.27%
- Участие в снижении
- 102.51%
Комиссия
Комиссия DGLIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGLIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.29 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.09 | -0.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Small Company Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.41 | $0.37 | $0.16 | $0.55 | $0.17 | $0.17 | $0.11 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Small Company Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Small Company Portfolio показал максимальную просадку в 42.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Global Small Company Portfolio составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.56%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.16%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.69%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 24d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.60%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.09%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -56.78% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.10% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -18.90% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -25.43% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.32% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -10.71% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.06% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGLIX
Добавьте DFA Global Small Company Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGLIX