PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - DGLIX is a Global Equities fund managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.49%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGLIX показывает доходность 12.08%, а VTI немного ниже – 11.72%.

DGLIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.62%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		12.08%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%19.02%

Correlation

The correlation between DGLIX and VTI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between DGLIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с DFFVXDGLIX с DFEOXDGLIX с CSUAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DGLIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.24

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.24

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

14.94

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и VTI

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-55.45%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.92%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.30%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-25.36%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.26%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.03%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.93%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и VTI

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.90%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.17%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.40%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.30%

+0.04%

Сравнение комиссий DGLIX и VTI

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и VTI

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.48%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DGLIX and VTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGLIX has higher volatility (4.06%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор