PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с ARTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		0.31%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 0.31%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
-1.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.11%
1 год
36.09%
3 года*
22.10%
5 лет*
9.96%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFIEXDGLIX с DFIVX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DGLIX и ARTHX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio

Доходность на риск

DGLIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.17

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.79

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.83

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

13.17

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.17

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.28

Корреляция

Корреляция между DGLIX и ARTHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и ARTHX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ARTHX в 23.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.31%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и ARTHX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-37.42%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.30%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-37.42%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-10.16%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и ARTHX

Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 5.03%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.92%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.35%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.18%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.54%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.50%

+0.89%