PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLJP с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.97%/yr vs 7.60%/yr for LVHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.84%.

FLJP

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
6.40%
С начала года
12.61%
1 год
30.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		12.61%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%

Correlation

The correlation between FLJP and LVHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FLJP and LVHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLJP и LVHD

Секторы
FLJP
LVHD

Промышленность

25.2%
4.9%

Технологии

19.4%
3.1%

Финансовые услуги

15.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.6%

Здравоохранение

5.5%
4.4%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
21.8%

Недвижимость

2.9%
15.4%

Коммунальные услуги

1.2%
24.8%

Энергетика

0.9%
7.4%

Промышленность

FLJP
25.2%
LVHD
4.9%

Технологии

FLJP
19.4%
LVHD
3.1%

Финансовые услуги

FLJP
15.8%
LVHD
8.2%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.7%
LVHD
7.4%

Коммуникационные услуги

FLJP
8.0%
LVHD
2.6%

Здравоохранение

FLJP
5.5%
LVHD
4.4%

Сырьевые материалы

FLJP
4.4%
LVHD

-

Потребительский защитный сектор

FLJP
4.0%
LVHD
21.8%

Недвижимость

FLJP
2.9%
LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
LVHD
24.8%

Энергетика

FLJP
0.9%
LVHD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLJP vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJPLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.44

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.19

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.44

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

6.04

+1.75

FLJP vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJP и LVHD

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-37.32%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-6.17%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.29%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-16.75%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.68%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-4.02%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.49%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и LVHD

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.99%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

8.07%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

10.44%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

13.02%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.56%

+2.34%

Сравнение комиссий FLJP и LVHD

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и LVHD

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности LVHD в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.37%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and LVHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (6.75%) compared to LVHD (4.99%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLJP leads with 8.97% vs 7.60% for LVHD. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 8.97% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

FLJP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.19% for LVHD.

FLJP is categorized as Japan Equities, while LVHD is Dividend. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.27% for LVHD.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор