PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. FLJP is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, FLJP returned 33.14% vs 30.88% for JPAN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и JPAN

2026 (YTD)202520242023
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%4.97%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between FLJP and JPAN is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between FLJP and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJP и JPAN

Секторы
FLJP
JPAN

Промышленность

25.4%
25.5%

Технологии

19.7%
21.7%

Финансовые услуги

16.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.8%

Здравоохранение

5.8%
2.6%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%
0.7%

Промышленность

FLJP
25.4%
JPAN
25.5%

Технологии

FLJP
19.7%
JPAN
21.7%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
JPAN
19.2%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
JPAN
12.4%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
JPAN
6.8%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
JPAN
2.6%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
JPAN
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
JPAN
3.3%

Недвижимость

FLJP
2.9%
JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
JPAN

-

Энергетика

FLJP
0.9%
JPAN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с ADVE

Доходность на риск

FLJP vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.58

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.33

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.13

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

7.58

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.30

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FLJP и JPAN

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-15.24%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-14.59%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.09%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.08%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и JPAN

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 3.99%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.53%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.69%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.58%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.25%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.25%

-1.46%

Сравнение комиссий FLJP и JPAN

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и JPAN

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLJP and JPAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, FLJP leads with 33.14% vs 30.88% for JPAN. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJP has performed better with a 33.14% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.31% for JPAN.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Matthews. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.79% for JPAN.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор