PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJP с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 9.10%/yr vs 6.90%/yr for FLQM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности FLJP и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJP и FLQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%8.23%

Correlation

The correlation between FLJP and FLQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLJP and FLQM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLJP и FLQM

Секторы
FLJP
FLQM

Промышленность

25.4%
18.4%

Технологии

19.7%
12.4%

Финансовые услуги

16.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
12.2%

Сырьевые материалы

4.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.7%

Недвижимость

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Энергетика

0.9%
5.4%

Промышленность

FLJP
25.4%
FLQM
18.4%

Технологии

FLJP
19.7%
FLQM
12.4%

Финансовые услуги

FLJP
16.0%
FLQM
15.4%

Потребительский циклический сектор

FLJP
12.2%
FLQM
18.7%

Коммуникационные услуги

FLJP
6.3%
FLQM
3.3%

Здравоохранение

FLJP
5.8%
FLQM
12.2%

Сырьевые материалы

FLJP
4.9%
FLQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLJP
3.9%
FLQM
7.7%

Недвижимость

FLJP
2.9%
FLQM
4.4%

Коммунальные услуги

FLJP
1.2%
FLQM
1.6%

Энергетика

FLJP
0.9%
FLQM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

FLJP vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJPFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.65

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.04

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.04

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

2.89

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJPFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.65

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLJP и FLQM

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJPFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-37.26%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-7.57%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-19.70%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-22.51%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.92%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и FLQM

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJPFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.73%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

8.36%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.13%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.39%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.48%

-0.69%

Сравнение комиссий FLJP и FLQM

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и FLQM

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLJP and FLQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (3.99%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs FLQM's -37.26%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 6.90% for FLQM. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.50% for FLQM.

FLJP is categorized as Japan Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.30% for FLQM.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJP и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор