PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJP с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJP с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Nikkei 225 (^N225).

FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJP и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJP и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		7.49%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%
^N225
Nikkei 225		-0.20%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%1.86%
Разные валюты инструментов

FLJP торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -0.06%.

FLJP

1 день
2.35%
1 месяц
-4.22%
С начала года
7.49%
6 месяцев
11.85%
1 год
33.62%
3 года*
17.62%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-12.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.16%
1 год
35.11%
3 года*
14.74%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

FLJP vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJP c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJP^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.91

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.74

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.12

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJP vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJP^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между FLJP и ^N225 составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FLJP и ^N225

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJP^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-81.87%

+49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-13.23%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-26.26%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.92%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-34.31%

+24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и ^N225

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 8.84%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJP^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

9.66%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

18.72%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

28.11%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

23.18%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.27%

-3.50%