PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

FLJJ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и PBJA

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий FLJJ и PBJA

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

FLJJ vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.25

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.88

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.70

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.53

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PBJA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.25

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между FLJJ и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и PBJA

Ни FLJJ, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и PBJA

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-8.50%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.16%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.89%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.58%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и PBJA

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.54%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.74%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

8.31%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.53%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.53%

-0.22%