PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

FLJJ и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и OCTW

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий FLJJ и OCTW

И FLJJ, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.22

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.80

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.70

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.08

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа OCTW равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.22

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между FLJJ и OCTW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и OCTW

Ни FLJJ, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и OCTW

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-8.38%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.86%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.93%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.84%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и OCTW

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.45%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.09%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

8.04%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.25%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.19%

+0.12%