PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

NVBT и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и OCTW

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с FLJJ
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий NVBT и OCTW

И NVBT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

NVBT vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.80

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.70

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.08

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между NVBT и OCTW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и OCTW

Ни NVBT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и OCTW

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-8.38%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-5.86%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.93%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.84%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.10%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и OCTW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.45%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

4.09%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.04%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.25%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.19%

+4.26%