PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBT с OCTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. NVBT is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 3 years, NVBT returned 11.82%/yr vs 10.36%/yr for OCTW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVBT и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.23%.

NVBT

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.19%
3 года*
11.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.86%
1 год
10.65%
3 года*
10.36%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBT и OCTW

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		6.09%12.84%12.03%16.28%-0.56%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.23%9.68%8.67%17.57%1.11%

Correlation

The correlation between NVBT and OCTW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between NVBT and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с FLJJNVBT с MARTNVBT с OCTT
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

NVBT vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVBTOCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.21

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.93

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

14.89

-2.99

NVBT vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVBT и OCTW

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-8.38%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-3.65%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-8.38%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.57%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.81%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.72%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и OCTW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.31%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

3.89%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

4.92%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

6.31%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

6.13%

+4.22%

Сравнение комиссий NVBT и OCTW

И NVBT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и OCTW

Ни NVBT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NVBT and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (2.88%) compared to OCTW (1.31%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs OCTW's -8.38%.

On 3-year performance, NVBT leads with 11.82% vs 10.36% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVBT has performed better with a 11.82% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBT and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.

NVBT and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NVBT is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBT и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор