PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с MART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

NVBT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и MART

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.85%12.84%12.03%13.26%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.

NVBT

1 день
2.13%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.04%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с SIXJNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий NVBT и MART

И NVBT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

NVBT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.69

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между NVBT и MART составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и MART

Ни NVBT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и MART

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-11.61%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.77%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.82%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и MART

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

5.58%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.19%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.82%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.82%

+0.63%