- ISIN
- US00888H8512
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 окт. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции NVBT — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) показал доход в 7.57% с начала года и 18.70% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NVBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NVBT закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -0.48% | -3.36% | 7.36% | 3.28% | -0.14% | 7.57% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -0.64% | -3.60% | -0.45% | 4.50% | 3.53% | 1.61% | 1.52% | 2.04% | 1.30% | 0.30% | 0.36% | 12.84% |
| 2024 | 1.25% | 1.99% | 1.11% | -0.56% | 2.03% | 0.91% | 0.56% | 0.74% | 0.63% | 0.55% | 3.61% | -1.31% | 12.03% |
| 2023 | 5.01% | -1.75% | 2.73% | 1.26% | 0.39% | 5.73% | 2.52% | -1.28% | -4.84% | -2.15% | 5.70% | 2.48% | 16.28% |
| 2022 | 4.05% | -3.66% | 0.24% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.63, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.
- This ETF participated in 62.88% of S&P 500 Index downside but only 59.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 59.81%
- Участие в снижении
- 62.88%
Комиссия
Комиссия NVBT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVBT имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 13.52 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF показал максимальную просадку в 12.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.90%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.98%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 2mo 17d | 5mo 14dавг. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.21%март 2026 г. | 2mo 1d | 15d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.76%март 2023 г. | 1mo 5d | 1mo 9d | 2mo 14dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.83%дек. 2022 г. | 26d | 29d | 1mo 25dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| NVBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -56.78% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -9.10% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -10.72% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NVBT
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVBT