PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

NVBT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%8.31%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с FEBTNVBT с OCTWNVBT с FLJJ
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с JULTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий NVBT и MAYW

И NVBT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

NVBT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.36

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.63

-0.55

Корреляция

Корреляция между NVBT и MAYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и MAYW

Ни NVBT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и MAYW

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-7.93%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.12%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.25%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.43%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.13%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и MAYW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.54%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.23%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.21%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

6.69%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

6.69%

+3.76%