PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBT с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVBT с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

NVBT и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NVBT и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVBT и JANT

2026 (YTD)2025202420232022
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, NVBT показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у JANT с доходностью -2.15%.

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBTNVBT с FLJJ
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с AAPR

Сравнение комиссий NVBT и JANT

И NVBT, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

NVBT vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBT c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBTJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.78

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

8.81

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBT vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBT и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBTJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.87

+0.21

Корреляция

Корреляция между NVBT и JANT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBT и JANT

Ни NVBT, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVBT и JANT

Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVBTJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-16.18%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.94%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.40%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.75%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBT и JANT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVBTJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

6.00%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.42%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

11.30%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

11.21%

-0.76%