Сравнение NVBT с OCTT
NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVBT returned 13.11%/yr vs 14.25%/yr for OCTT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVBT и OCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у OCTT с доходностью 7.10%.
NVBT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBT и OCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 7.83% | 12.84% | 12.03% | 16.28% | 0.24% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 7.10% | 13.86% | 11.87% | 20.92% | 0.79% |
Correlation
The correlation between NVBT and OCTT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between NVBT and OCTT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBT vs. OCTT — Ранг доходности на риск
NVBT
OCTT
Сравнение NVBT c OCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVBT | OCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.38 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 16.80 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVBT | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVBT и OCTT
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, примерно равная максимальной просадке OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и OCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBT | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -13.49% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -5.81% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -13.04% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.03% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и OCTT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NVBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBT | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 5.95% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 7.76% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.43% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.21% | +0.11% |
Сравнение комиссий NVBT и OCTT
И NVBT, и OCTT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и OCTT
Ни NVBT, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NVBT and OCTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBT has higher volatility (1.47%) compared to OCTT (1.23%). In terms of maximum drawdown, NVBT dropped -12.90% vs OCTT's -13.49%.
On 3-year performance, OCTT leads with 14.25% vs 13.11% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OCTT has performed better with a 14.25% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVBT and OCTT have the same expense ratio: 0.74% per year.
NVBT and OCTT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVBT и OCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор