PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJJ с MSTQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FLJJ returned 15.33% vs 30.89% for MSTQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLJJ charges 0.74%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 16.86%.

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-0.46%
1 месяц
7.24%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.37%
1 год
30.89%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJJ и MSTQ

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		16.86%20.57%16.08%

Correlation

The correlation between FLJJ and MSTQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between FLJJ and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJJ и MSTQ

Секторы
FLJJ
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

FLJJ
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

FLJJ
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

FLJJ
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

FLJJ
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

FLJJ
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

FLJJ
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLJJ
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

FLJJ
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

FLJJ
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

FLJJ
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

FLJJ
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

FLJJ vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.16

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.89

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.50

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

7.81

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MSTQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.16

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.87

+1.27

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MSTQ

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJJMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-31.05%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.39%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.66%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-8.61%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.97%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MSTQ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 0.83%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJJMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.25%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

10.57%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

14.34%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

18.84%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

18.84%

-12.64%

Сравнение комиссий FLJJ и MSTQ

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MSTQ

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.

ПозицияTTM202520242023
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.95%13.97%3.72%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FLJJ and MSTQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (4.25%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, FLJJ dropped -6.91% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 30.89% vs 15.33% for FLJJ. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 30.89% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 11.95%, compared with 0.00% for FLJJ.

They also come from different issuers: Allianz and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 1.59% for MSTQ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJJ и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор