PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJJ с MART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FLJJ returned 15.33% vs 20.10% for MART. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 8.40%.

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.20%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.10%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJJ и MART

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.40%14.93%13.79%

Correlation

The correlation between FLJJ and MART is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.93

The correlation between FLJJ and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJJ и MART

Секторы
FLJJ
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FLJJ
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

FLJJ
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

FLJJ
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLJJ
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

FLJJ
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

FLJJ
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

FLJJ
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

FLJJ
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

FLJJ
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

FLJJ
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

FLJJ
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

FLJJ vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.86

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.20

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.81

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

21.39

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

1.80

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MART

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJJMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-11.61%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.30%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.13%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.90%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MART

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 0.83%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJJMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.28%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

5.60%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

7.06%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

9.68%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

9.68%

-3.48%

Сравнение комиссий FLJJ и MART

И FLJJ, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MART

Ни FLJJ, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLJJ and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MART has higher volatility (1.28%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, FLJJ dropped -6.91% vs MART's -11.61%.

On 1-year performance, MART leads with 20.10% vs 15.33% for FLJJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MART has performed better with a 20.10% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

FLJJ and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJJ и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор