PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с MART

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

FLJJ и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и MART

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий FLJJ и MART

И FLJJ, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.23

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.85

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.74

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.69

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MART равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLJJ и MART составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MART

Ни FLJJ, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MART

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-11.61%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.77%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.82%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.93%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MART

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.91%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

5.58%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.19%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.82%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.82%

-3.51%