Сравнение FLJJ с AIOO
FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJJ charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности FLJJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJJ показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
FLJJ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 5.01% | 5.88% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between FLJJ and AIOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
FLJJ
AIOO
Сравнение FLJJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.80 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок FLJJ и AIOO
Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -0.74% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.09% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.17% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJJ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 1.98% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1.98% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1.98% | +4.22% |
Сравнение комиссий FLJJ и AIOO
FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJJ и AIOO
Ни FLJJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLJJ and AIOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for FLJJ.
FLJJ and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLJJ is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для FLJJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор