PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. FLJH is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-13.83%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between FLJH and SDCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.14

The correlation between FLJH and SDCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLJH и SDCI

Секторы
FLJH
SDCI

Промышленность

26.6%

-

Технологии

17.4%

-

Финансовые услуги

15.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

FLJH
26.6%
SDCI

-

Технологии

FLJH
17.4%
SDCI

-

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
SDCI
15.4%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
SDCI

-

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
SDCI

-

Здравоохранение

FLJH
5.9%
SDCI

-

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
SDCI

-

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
SDCI

-

Недвижимость

FLJH
3.4%
SDCI

-

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
SDCI

-

Энергетика

FLJH
1.0%
SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

FLJH vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.30

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.93

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.29

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

15.33

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.30

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLJH и SDCI

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-45.79%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.04%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-11.96%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.55%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.51%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-11.58%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.52%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и SDCI

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

14.25%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.89%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.46%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.08%

+2.74%

Сравнение комиссий FLJH и SDCI

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и SDCI

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and SDCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 19.79% for SDCI. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.90% for SDCI.

FLJH is categorized as Japan Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.70% for SDCI.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор