Сравнение FLJH с SDCI
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.99%/yr vs 19.51%/yr for SDCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
FLJH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 21.36% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -13.83% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between FLJH and SDCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.14 |
The correlation between FLJH and SDCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. SDCI — Ранг доходности на риск
FLJH
SDCI
Сравнение FLJH c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.54 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 9.21 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и SDCI
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -45.79% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.03% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -11.96% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -18.55% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -9.66% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -11.55% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.03% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и SDCI
Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 3.70% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.38% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 16.76% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.39% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.06% | +2.82% |
Сравнение комиссий FLJH и SDCI
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и SDCI
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SDCI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.84% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and SDCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJH has higher volatility (7.00%) compared to SDCI (3.70%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 19.51% for SDCI. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.84% for FLJH.
FLJH is categorized as Japan Equities, while SDCI is Commodities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF Investments. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.60% for SDCI.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор