PortfoliosLab logo
Сравнение FLIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLIN и SMIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.59%
69.62%
FLIN
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLIN:

0.30

SMIN:

0.16

Коэф-т Сортино

FLIN:

0.51

SMIN:

0.34

Коэф-т Омега

FLIN:

1.07

SMIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLIN:

0.25

SMIN:

0.14

Коэф-т Мартина

FLIN:

0.55

SMIN:

0.34

Индекс Язвы

FLIN:

8.78%

SMIN:

9.81%

Дневная вол-ть

FLIN:

16.04%

SMIN:

21.16%

Макс. просадка

FLIN:

-41.90%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

FLIN:

-8.86%

SMIN:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -6.33%.


FLIN

С начала года

1.37%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-2.52%

1 год

4.53%

5 лет

19.19%

10 лет

N/A

SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и SMIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLIN: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLIN и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLIN: 0.30
SMIN: 0.16
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLIN: 0.51
SMIN: 0.34
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLIN: 1.07
SMIN: 1.05
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLIN: 0.25
SMIN: 0.14
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLIN: 0.55
SMIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.16
FLIN
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и SMIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SMIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и SMIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-12.22%
FLIN
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и SMIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 7.01%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.01%
8.94%
FLIN
SMIN