PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 6.63%/yr for SMIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и SMIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-19.71%

Correlation

The correlation between FLIN and SMIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FLIN and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и SMIN

Секторы
FLIN
SMIN

Финансовые услуги

28.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
14.0%

Промышленность

10.4%
22.4%

Сырьевые материалы

9.1%
10.7%

Энергетика

9.0%
0.8%

Технологии

7.3%
7.9%

Здравоохранение

7.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.4%

Недвижимость

1.4%
3.2%

Финансовые услуги

FLIN
28.3%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

FLIN
11.9%
SMIN
14.0%

Промышленность

FLIN
10.4%
SMIN
22.4%

Сырьевые материалы

FLIN
9.1%
SMIN
10.7%

Энергетика

FLIN
9.0%
SMIN
0.8%

Технологии

FLIN
7.3%
SMIN
7.9%

Здравоохранение

FLIN
7.0%
SMIN
14.3%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
SMIN
3.9%

Коммунальные услуги

FLIN
5.6%
SMIN
2.8%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
SMIN
1.4%

Недвижимость

FLIN
1.4%
SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с GLINFLIN с VOO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDFSMIN с VOO

Доходность на риск

FLIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.47

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.59

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.82

-0.60

FLIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и SMIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-60.50%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-24.13%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-27.58%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-27.58%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-12.62%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-14.61%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

11.32%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и SMIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.99%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.91%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

19.02%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

18.96%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.82%

-2.45%

Сравнение комиссий FLIN и SMIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и SMIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and SMIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs SMIN's -60.50%.

On 5-year performance, SMIN leads with 6.63% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 6.63% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор