PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с SMIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.86%/yr vs 7.52%/yr for SMIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 0.41%.

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—

SMIN

1 день
0.65%
1 месяц
5.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.95%
1 год
-4.59%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и SMIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.41%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-19.71%

Correlation

The correlation between FLIN and SMIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FLIN and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и SMIN

Секторы
FLIN
SMIN

Финансовые услуги

26.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.4%

Промышленность

10.7%
19.5%

Сырьевые материалы

9.5%
8.4%

Энергетика

9.0%
1.3%

Технологии

8.3%
9.3%

Здравоохранение

6.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.9%

Недвижимость

1.3%
4.3%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
SMIN
21.3%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
SMIN
11.4%

Промышленность

FLIN
10.7%
SMIN
19.5%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
SMIN
8.4%

Энергетика

FLIN
9.0%
SMIN
1.3%

Технологии

FLIN
8.3%
SMIN
9.3%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
SMIN
16.5%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
SMIN
1.4%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
SMIN
2.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
SMIN
0.9%

Недвижимость

FLIN
1.3%
SMIN
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с GLINFLIN с VOO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF

Доходность на риск

FLIN vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.24

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.23

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.19

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-0.41

-0.64

FLIN vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и SMIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-60.50%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-24.54%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-27.58%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-27.58%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-12.18%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-14.62%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

11.12%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и SMIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.64%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.75%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.83%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

18.86%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

18.93%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.85%

-2.43%

Сравнение комиссий FLIN и SMIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и SMIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SMIN в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.00%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and SMIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.75%) compared to FLIN (4.64%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs SMIN's -60.50%.

On 5-year performance, SMIN leads with 7.52% vs 4.86% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 7.52% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор