PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLINSMIN
Дох-ть с нач. г.12.76%18.03%
Дох-ть за 1 год25.62%30.29%
Дох-ть за 3 года6.86%10.42%
Дох-ть за 5 лет12.43%19.18%
Коэф-т Шарпа1.811.79
Коэф-т Сортино2.292.17
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара3.283.01
Коэф-т Мартина12.0011.17
Индекс Язвы2.21%2.84%
Дневная вол-ть14.73%17.76%
Макс. просадка-41.90%-60.50%
Текущая просадка-8.11%-5.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLIN и SMIN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и SMIN

С начала года, FLIN показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 18.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
11.82%
FLIN
SMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и SMIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
SMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и SMIN

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.79
FLIN
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и SMIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMIN в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и SMIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-5.29%
FLIN
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и SMIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.67%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
6.29%
FLIN
SMIN