PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
3.87%
FLIN
SMIN

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 13.02%.


FLIN

С начала года

10.51%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

1.19%

1 год

20.36%

5 лет (среднегодовая)

12.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMIN

С начала года

13.02%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

2.83%

1 год

19.86%

5 лет (среднегодовая)

18.30%

10 лет (среднегодовая)

9.84%

Основные характеристики


FLINSMIN
Коэф-т Шарпа1.391.12
Коэф-т Сортино1.811.45
Коэф-т Омега1.281.22
Коэф-т Кальмара1.971.91
Коэф-т Мартина7.346.35
Индекс Язвы2.80%3.18%
Дневная вол-ть14.85%17.99%
Макс. просадка-41.90%-60.50%
Текущая просадка-9.95%-9.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и SMIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLIN и SMIN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.12
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.45
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.22
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.971.91
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.346.35
FLIN
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.12
FLIN
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и SMIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SMIN в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и SMIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.95%
-9.30%
FLIN
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и SMIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.37%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
5.46%
FLIN
SMIN