Сравнение FLIN с GSG
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам FLIN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.72% |
Correlation
The correlation between FLIN and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between FLIN and GSG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. GSG — Ранг доходности на риск
FLIN
GSG
Сравнение FLIN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.00 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.66 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и GSG
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -89.62% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -18.81% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.81% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -29.12% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -59.56% | +43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -63.68% | +55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 5.63% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и GSG
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.17% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 21.54% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 23.48% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.80% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 22.00% | -1.63% |
Сравнение комиссий FLIN и GSG
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и GSG
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GSG.
FLIN is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор