PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLIN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLIN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF
-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.51%

Correlation

The correlation between FLIN and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.15

The correlation between FLIN and COMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE India ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

FLIN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLINCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.90

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.35

-7.77

FLIN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и COMT

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLINCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-51.89%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-17.57%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-17.57%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-29.00%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-11.28%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-23.95%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

5.24%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и COMT

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLINCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.91%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

19.67%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

21.54%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.20%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.85%

+1.52%

Сравнение комиссий FLIN и COMT

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и COMT

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLIN and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор