Сравнение FLIN с COMT
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам FLIN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.51% |
Correlation
The correlation between FLIN and COMT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between FLIN and COMT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. COMT — Ранг доходности на риск
FLIN
COMT
Сравнение FLIN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.90 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.35 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и COMT
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -51.89% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -17.57% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -17.57% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -29.00% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -11.28% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -23.95% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 5.24% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и COMT
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.91% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 19.67% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 21.54% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 21.20% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 18.85% | +1.52% |
Сравнение комиссий FLIN и COMT
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и COMT
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and COMT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор