PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с SPEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 8.29%/yr for SPEU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 6.61%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%1.13%

Correlation

The correlation between FLGR and SPEU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between FLGR and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и SPEU

Секторы
FLGR
SPEU

Промышленность

30.5%
6.1%

Финансовые услуги

21.7%
13.3%

Технологии

13.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.9%

Сырьевые материалы

5.9%
3.4%

Здравоохранение

5.8%
10.4%

Коммунальные услуги

5.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

FLGR
30.5%
SPEU
6.1%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
SPEU
13.3%

Технологии

FLGR
13.9%
SPEU
9.2%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
SPEU
3.3%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
SPEU
0.9%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
SPEU
3.4%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
SPEU
10.4%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
SPEU
1.5%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
SPEU
3.6%

Недвижимость

FLGR
1.3%
SPEU
1.6%

Энергетика

FLGR

-

SPEU
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

FLGR vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.21

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.77

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.54

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

5.66

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.21

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SPEU

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-62.45%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.09%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.17%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.70%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.38%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-13.84%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.29%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SPEU

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.90% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.89%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.43%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

17.51%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.51%

+2.92%

Сравнение комиссий FLGR и SPEU

И FLGR, и SPEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SPEU

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPEU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and SPEU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to SPEU (5.70%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs SPEU's -62.45%.

On 5-year performance, SPEU leads with 8.29% vs 6.62% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.29% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and SPEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор