PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с DBEZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.83%/yr vs 12.46%/yr for DBEZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 11.67%.

FLGR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-3.47%
С начала года
-1.41%
1 год
-0.93%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

DBEZ

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
7.11%
С начала года
11.67%
1 год
21.06%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.41%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		11.67%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%-2.93%

Correlation

The correlation between FLGR and DBEZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLGR and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и DBEZ

Секторы
FLGR
DBEZ

Промышленность

29.9%
20.4%

Финансовые услуги

20.5%
23.3%

Технологии

16.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.4%

Здравоохранение

5.6%
5.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.1%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

FLGR
29.9%
DBEZ
20.4%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
DBEZ
23.3%

Технологии

FLGR
16.1%
DBEZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
DBEZ
7.3%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
DBEZ
4.4%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
DBEZ
5.7%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
DBEZ
4.4%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
DBEZ
6.0%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
DBEZ
5.1%

Недвижимость

FLGR
1.2%
DBEZ
1.2%

Энергетика

FLGR

-

DBEZ
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC

Доходность на риск

FLGR vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.40

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.03

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.92

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

7.55

-7.73

FLGR vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBEZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DBEZ

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-38.76%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.03%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.59%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-23.38%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.52%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-5.76%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.80%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DBEZ

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.88%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

12.94%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.08%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

16.52%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.07%

+3.31%

Сравнение комиссий FLGR и DBEZ

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DBEZ

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DBEZ в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and DBEZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to DBEZ (3.88%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs DBEZ's -38.76%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.46% vs 6.83% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.46% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.28% for DBEZ.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор