PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с DBEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 12.01%/yr for DBEZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 10.63%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%-2.93%

Correlation

The correlation between FLGR and DBEZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLGR and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и DBEZ

Секторы
FLGR
DBEZ

Промышленность

30.5%
21.9%

Финансовые услуги

21.7%
23.1%

Технологии

13.9%
14.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.0%

Сырьевые материалы

5.9%
4.6%

Здравоохранение

5.8%
5.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.3%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Энергетика

-

4.4%

Промышленность

FLGR
30.5%
DBEZ
21.9%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
DBEZ
23.1%

Технологии

FLGR
13.9%
DBEZ
14.2%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
DBEZ
8.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
DBEZ
4.0%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
DBEZ
4.6%

Здравоохранение

FLGR
5.8%
DBEZ
5.7%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
DBEZ
6.6%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
DBEZ
5.3%

Недвижимость

FLGR
1.3%
DBEZ
1.4%

Энергетика

FLGR

-

DBEZ
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC

Доходность на риск

FLGR vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.37

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.97

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.81

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

7.02

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DBEZ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.37

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DBEZ

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-38.76%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.03%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.59%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-23.38%

-20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-5.81%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.83%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DBEZ

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.34%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.05%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

14.60%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.43%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.36%

+3.07%

Сравнение комиссий FLGR и DBEZ

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DBEZ

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DBEZ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and DBEZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to DBEZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs DBEZ's -38.76%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.01% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.01% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор