Сравнение FLDR с VCPIX
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FLDR returned 5.29%/yr vs 5.27%/yr for VCPIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и VCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.35%.
FLDR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.43M | $12.90M | $20.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLDR и VCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 2.03% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.06% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 0.35% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FLDR and VCPIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between FLDR and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. VCPIX — Ранг доходности на риск
FLDR
VCPIX
Сравнение FLDR c VCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | VCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.15 | +1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | 1.10 | +7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.93 | 3.04 | +54.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и VCPIX
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | VCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -17.33% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -2.72% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -4.82% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.38% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -6.40% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.98% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и VCPIX
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | VCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.00% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.80% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 3.43% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 5.62% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 5.62% | -0.41% |
Сравнение комиссий FLDR и VCPIX
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и VCPIX
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VCPIX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.28% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.79% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and VCPIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCPIX has higher volatility (1.00%) compared to FLDR (0.30%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs VCPIX's -17.33%.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и VCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор