PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с VCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FLDR returned 5.36%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.62%.

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.07%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between FLDR and VCPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between FLDR and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с TRBUXVCPIX с VTIVX

Доходность на риск

FLDR vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.95
1.70

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.06
2.53

+7.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

1.31

+1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.24

2.23

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.25

7.25

+62.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.95, что выше коэффициента Шарпа VCPIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

1.70

+4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.17

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FLDR и VCPIX

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-17.33%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-2.72%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-5.68%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.12%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-6.60%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.83%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и VCPIX

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.23%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

2.60%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

3.57%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

5.69%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.69%

-0.43%

Сравнение комиссий FLDR и VCPIX

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и VCPIX

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and VCPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCPIX has higher volatility (1.23%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs VCPIX's -17.33%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор