PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDR с VCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).

FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDR и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDR и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.61%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.07%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью -0.20%.

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с IGSBFLDR с FLDBFLDR с BSV
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVXVCPIX с VWEAX

Сравнение комиссий FLDR и VCPIX

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Доходность на риск

FLDR vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRVCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

1.18

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

1.70

+4.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.21

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.87

1.86

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.56

6.17

+24.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа VCPIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

1.18

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.14

+0.46

Корреляция

Корреляция между FLDR и VCPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и VCPIX

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VCPIX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и VCPIX

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDRVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-17.33%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-2.72%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.92%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-6.80%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и VCPIX

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDRVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.57%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.57%

2.41%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.08%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

5.75%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.75%

-0.43%