PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с FVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 12.03%/yr for FVAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 8.85%.

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

FVAL

1 день
0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.21%
3 года*
19.28%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и FVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		8.85%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-10.26%

Correlation

The correlation between FLDR and FVAL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.02

The correlation between FLDR and FVAL shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с SCHDFVAL с DEEPFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

FLDR vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDRFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.90
2.27

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
3.11

+6.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.41

+1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.19

3.03

+7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.63

13.14

+56.49

FLDR vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.90, что выше коэффициента Шарпа FVAL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDR и FVAL

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-37.26%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-8.92%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-18.39%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-23.42%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-4.57%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.05%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и FVAL

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.98%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

9.16%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

11.90%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

16.53%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

18.11%

-12.86%

Сравнение комиссий FLDR и FVAL

И FLDR, и FVAL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и FVAL

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FVAL в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.52%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and FVAL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (3.98%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.03% vs 3.70% for FLDR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.03% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR and FVAL have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.52% for FVAL.

FLDR is categorized as Corporate Bonds, while FVAL is Large Cap Value Equities. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор