Сравнение FLDR с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FLDR и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FBND
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FLDR vs. FBND — Ранг доходности на риск
FLDR
FBND
Сравнение FLDR c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 1.03 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 1.44 | +5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.18 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 1.69 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 5.25 | +25.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 1.03 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.17 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FBND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FBND
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FBND
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -17.25% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -2.79% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -17.25% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.80% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.38% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.90% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.66% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 2.62% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 4.44% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 5.90% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 6.08% | -0.76% |