PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с AOR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 6.78%/yr for AOR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.83%.

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

AOR

1 день
0.26%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.25%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и AOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.83%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-6.37%

Correlation

The correlation between FLDR and AOR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between FLDR and AOR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

FLDR vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDRAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.90
1.94

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
2.75

+7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.36

+1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.19

2.58

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.63

11.10

+58.53

FLDR vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.90, что выше коэффициента Шарпа AOR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDR и AOR

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-24.44%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-6.64%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-9.77%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-21.72%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.47%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.55%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и AOR

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.20%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.50%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

7.32%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

8.85%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

10.61%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

10.70%

-5.45%

Сравнение комиссий FLDR и AOR

И FLDR, и AOR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и AOR

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AOR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.48%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and AOR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.50%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, AOR leads with 6.78% vs 3.70% for FLDR. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 6.78% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDR and AOR have the same expense ratio: 0.15% per year.

FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.48% for AOR.

FLDR is categorized as Corporate Bonds, while AOR is Diversified Portfolio. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор