PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FLCV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs 26.25% for VTV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCV показывает доходность 16.55%, а VTV немного ниже – 15.79%.

FLCV

1 день
0.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
13.24%
С начала года
16.55%
1 год
23.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и VTV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		16.55%15.64%5.96%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%2.46%

Correlation

The correlation between FLCV and VTV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between FLCV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и VTV

Секторы
FLCV
VTV

Технологии

20.4%
16.5%

Финансовые услуги

18.5%
21.5%

Здравоохранение

12.3%
14.1%

Промышленность

11.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.9%

Коммунальные услуги

5.7%
4.8%

Энергетика

5.3%
7.4%

Недвижимость

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Технологии

FLCV
20.4%
VTV
16.5%

Финансовые услуги

FLCV
18.5%
VTV
21.5%

Здравоохранение

FLCV
12.3%
VTV
14.1%

Промышленность

FLCV
11.5%
VTV
13.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
7.5%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

FLCV
6.9%
VTV
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.7%
VTV
8.9%

Коммунальные услуги

FLCV
5.7%
VTV
4.8%

Энергетика

FLCV
5.3%
VTV
7.4%

Недвижимость

FLCV
2.8%
VTV
2.7%

Сырьевые материалы

FLCV
2.8%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с PAYR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FLCV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.56

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.71

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

15.75

-0.36

FLCV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и VTV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-59.27%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.35%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.83%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и VTV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.70% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.77%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

10.30%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.86%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.60%

-1.82%

Сравнение комиссий FLCV и VTV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и VTV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.71%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and VTV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.70%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 26.25% vs 23.42% for FLCV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.25% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.71% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор