PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с VTV

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и VTV (Vanguard Value ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities. FLCV управляется активно, а VTV пассивно. За последний год FLCV показал 25.65% против 26.50% у VTV. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCV взимает 0.32% в год против 0.04% у VTV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 6.85%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.48%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
10.26%
1 год
26.50%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и VTV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%6.56%
VTV
Vanguard Value ETF		6.85%15.27%1.89%

Корреляция

Корреляция между FLCV и VTV составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.92

Корреляция между FLCV и VTV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и VTV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с FSCCFLCV с MKTNFLCV с FLCGFLCV с SPYVFLCV с ELCVFLCV с GCOW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FLCV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.34

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.30

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

5.22

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

19.55

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLCV и VTV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-59.27%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.35%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.92%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и VTV

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.97%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.00%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.16%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.91%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.67%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и VTV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.96%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%