Сравнение FLCV с PAYR
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у PAYR с доходностью 7.22%.
FLCV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 12.98% | 2.95% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 7.22% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FLCV and PAYR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. PAYR — Ранг доходности на риск
FLCV
PAYR
Сравнение FLCV c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | PAYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.84 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и PAYR
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -5.24% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.76% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.59% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.73% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.73% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 9.73% | +5.22% |
Сравнение комиссий FLCV и PAYR
FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и PAYR
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PAYR в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.47% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and PAYR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.73% for FLCV.
FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while PAYR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор