Сравнение FLCV с PAYR
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у PAYR с доходностью 10.12%.
FLCV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 13.41% | 3.01% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 10.12% | 3.30% |
Correlation
The correlation between FLCV and PAYR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. PAYR — Ранг доходности на риск
FLCV
PAYR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLCV c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCV | PAYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCV и PAYR
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -5.24% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.19% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.65% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.48% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 10.48% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 10.48% | +4.47% |
Сравнение комиссий FLCV и PAYR
FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и PAYR
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PAYR в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.32% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and PAYR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.73% for FLCV.
FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while PAYR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор