PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с MKTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с MKTN

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) — оба биржевые фонды: FLCV — это Large Cap Value Equities, активно управляемый Federated Hermes, а MKTN — Equity Market Neutral, активно управляемый Federated Hermes. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.15 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и MKTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.34%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKTN

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.34%
6 месяцев
6.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и MKTN

2026 (YTD)2025
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%4.03%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF		0.34%3.53%

Корреляция

Корреляция между FLCV и MKTN составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с VTVFLCV с SPYVFLCV с ELCVFLCV с GCOW
Часто сравнивают с MKTN:
MKTN с FSCCMKTN с FLCCMKTN с IALTMKTN с FLCG

Доходность на риск

FLCV vs. MKTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKTN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c MKTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVMKTNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. MKTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVMKTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.13

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FLCV и MKTN

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки MKTN в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и MKTN.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVMKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-3.26%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.83%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и MKTN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVMKTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

6.60%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

6.60%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

6.60%

+8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и MKTN

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MKTN в 0.51%

TTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF		0.51%0.51%0.00%