Сравнение FLCV с MKTN
FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLCV и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCV показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
FLCV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCV и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 13.49% | 4.03% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between FLCV and MKTN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCV vs. MKTN — Ранг доходности на риск
FLCV
MKTN
Сравнение FLCV c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCV | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCV | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FLCV и MKTN
Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCV | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -4.13% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.13% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCV и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCV | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 6.80% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.80% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 6.80% | +8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCV и MKTN
Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.73% | 0.83% | 0.24% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCV and MKTN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.51% for MKTN.
FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while MKTN is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для FLCV и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор