PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FLCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FLCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 24.24% vs 20.01% for FLCG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for FLCG.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FLCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у FLCG с доходностью 4.66%.

FLCV

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.71%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FLCG

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.49%15.64%6.56%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%

Correlation

The correlation between FLCV and FLCG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between FLCV and FLCG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и FLCG

Секторы
FLCV
FLCG

Финансовые услуги

18.3%
3.7%

Технологии

16.1%
53.4%

Промышленность

12.9%
5.8%

Здравоохранение

11.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
12.1%

Энергетика

6.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.5%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
FLCG
3.7%

Технологии

FLCV
16.1%
FLCG
53.4%

Промышленность

FLCV
12.9%
FLCG
5.8%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
FLCG
7.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
FLCG
14.2%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
FLCG
12.1%

Энергетика

FLCV
6.9%
FLCG
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
FLCG
2.6%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
FLCG

-

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
FLCG
0.5%

Недвижимость

FLCV
3.0%
FLCG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGROFLCG с SCHB

Доходность на риск

FLCV vs. FLCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FLCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.84

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.33

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

4.55

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FLCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FLCG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FLCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFLCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.91

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FLCG

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FLCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-22.95%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-15.07%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.63%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.41%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FLCG

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.61%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.33%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.58%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

15.43%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.09%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

21.09%

-6.15%

Сравнение комиссий FLCV и FLCG

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FLCG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FLCG

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FLCG в 0.05%

ПозицияTTM20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FLCG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to FLCV (2.61%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FLCG's -22.95%.

On 1-year performance, FLCV leads with 24.24% vs 20.01% for FLCG. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 24.24% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.05% for FLCG.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FLCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.39% for FLCG.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FLCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор