PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 22.99% vs 38.08% for FSCC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у FSCC с доходностью 15.26%.

FLCV

1 день
0.02%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
-1.31%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.86%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FSCC

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		12.98%15.64%6.56%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		15.26%15.30%2.19%

Correlation

The correlation between FLCV and FSCC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between FLCV and FSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и FSCC

Секторы
FLCV
FSCC

Финансовые услуги

18.3%
17.0%

Технологии

16.1%
16.9%

Промышленность

12.9%
21.2%

Здравоохранение

11.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.0%

Энергетика

6.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Коммунальные услуги

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Недвижимость

3.0%
6.6%

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
FSCC
17.0%

Технологии

FLCV
16.1%
FSCC
16.9%

Промышленность

FLCV
12.9%
FSCC
21.2%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
FSCC
17.4%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
FSCC
6.4%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
FSCC
2.0%

Энергетика

FLCV
6.9%
FSCC
4.8%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
FSCC
2.8%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
FSCC
1.8%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
FSCC
3.2%

Недвижимость

FLCV
3.0%
FSCC
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с SMCPFSCC с FDMFSCC с CSBFSCC с FGSM

Доходность на риск

FLCV vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.00

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.81

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.46

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

12.67

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.82

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FSCC

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-27.17%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-11.07%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.18%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.01%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FSCC

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.66%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.62%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

13.36%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

19.17%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

22.30%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

22.30%

-7.35%

Сравнение комиссий FLCV и FSCC

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSCC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FSCC

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FSCC в 0.23%

ПозицияTTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.23%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FSCC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCC has higher volatility (5.62%) compared to FLCV (2.66%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FSCC's -27.17%.

On 1-year performance, FSCC leads with 38.08% vs 22.99% for FLCV. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 38.08% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.

FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.23% for FSCC.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FSCC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.36% for FSCC.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор