PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FSCC

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) — оба биржевые фонды: FLCV — это Large Cap Value Equities, активно управляемый Federated Hermes, а FSCC — Small Cap Blend Equities, активно управляемый Federated Hermes. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCV показал 25.65% против 40.18% у FSCC. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCV взимает 0.32% в год против 0.36% у FSCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FSCC с доходностью 4.50%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
0.58%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.37%
1 год
40.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FSCC

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%6.56%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		4.50%15.30%2.19%

Корреляция

Корреляция между FLCV и FSCC составляет 0.83 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.83

Корреляция между FLCV и FSCC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.83 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и FSCC

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FSCC в 0.36%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с MKTNFLCV с FLCGFLCV с VTVFLCV с SPYVFLCV с ELCVFLCV с FLCC
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с MKTNFSCC с SMCPFSCC с FLCCFSCC с FLCGFSCC с ALTYFSCC с FDMFSCC с CSB

Доходность на риск

FLCV vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.74

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

4.35

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

15.75

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.58

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FSCC

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-27.17%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-11.07%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.58%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.06%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FSCC

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 4.27%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.22%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

14.71%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

22.05%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.66%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

22.66%

-7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FSCC

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FSCC в 0.26%

TTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.26%0.27%0.16%