PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FLCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 23.08% vs 18.08% for FLCC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 6.07%.

FLCV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.98%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCC

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.44%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.10%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FLCC

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		13.41%15.64%5.96%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		6.07%16.61%9.68%

Correlation

The correlation between FLCV and FLCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between FLCV and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и FLCC

Секторы
FLCV
FLCC

Технологии

20.3%
39.3%

Финансовые услуги

17.2%
10.1%

Промышленность

12.7%
8.9%

Здравоохранение

11.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.3%

Энергетика

5.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Недвижимость

2.9%
1.2%

Технологии

FLCV
20.3%
FLCC
39.3%

Финансовые услуги

FLCV
17.2%
FLCC
10.1%

Промышленность

FLCV
12.7%
FLCC
8.9%

Здравоохранение

FLCV
11.7%
FLCC
9.6%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.9%
FLCC
12.4%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
FLCC
9.3%

Энергетика

FLCV
5.4%
FLCC
2.5%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.2%
FLCC
3.4%

Коммунальные услуги

FLCV
4.0%
FLCC
1.4%

Сырьевые материалы

FLCV
3.2%
FLCC
2.0%

Недвижимость

FLCV
2.9%
FLCC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с UJUNFLCC с USPX

Доходность на риск

FLCV vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.39

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.94

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.95

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

7.65

+7.48

FLCV vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FLCC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FLCC

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.18%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.31%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.46%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.35%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.37%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FLCC

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 3.77%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.57%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.20%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.13%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.39%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.39%

-2.44%

Сравнение комиссий FLCV и FLCC

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FLCC

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FLCC в 0.48%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.48%0.50%0.20%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FLCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (4.57%) compared to FLCV (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FLCV leads with 23.08% vs 18.08% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 23.08% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.48% for FLCC.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FLCC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.29% for FLCC.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор