PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FLCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated Hermes, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past year, FLCV returned 22.99% vs 21.79% for FLCC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 9.03%.

FLCV

1 день
0.02%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FLCC

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		12.98%15.64%6.56%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%

Correlation

The correlation between FLCV and FLCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between FLCV and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и FLCC

Секторы
FLCV
FLCC

Финансовые услуги

18.3%
10.8%

Технологии

16.1%
35.7%

Промышленность

12.9%
9.1%

Здравоохранение

11.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.2%

Энергетика

6.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.2%

Коммунальные услуги

4.2%
1.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.3%

Недвижимость

3.0%
1.2%

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
FLCC
10.8%

Технологии

FLCV
16.1%
FLCC
35.7%

Промышленность

FLCV
12.9%
FLCC
9.1%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
FLCC
9.5%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
FLCC
12.3%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
FLCC
10.2%

Энергетика

FLCV
6.9%
FLCC
3.1%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
FLCC
4.2%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
FLCC
1.4%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
FLCC
2.3%

Недвижимость

FLCV
3.0%
FLCC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCGFLCV с FSCCFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с UJUNFLCC с CLU.NEO

Доходность на риск

FLCV vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.73

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.43

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.35

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

9.54

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCC равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.73

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.16

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FLCC

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.18%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.31%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.34%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.29%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FLCC

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.52%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

12.68%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.37%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.37%

-2.42%

Сравнение комиссий FLCV и FLCC

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FLCC

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FLCC в 0.46%

ПозицияTTM20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FLCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.66%) compared to FLCC (2.62%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FLCV leads with 22.99% vs 21.79% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 22.99% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

FLCV has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.46% for FLCC.

FLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FLCC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.29% for FLCC.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор