PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FLCC

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) — оба биржевые фонды: FLCV — это Large Cap Value Equities, активно управляемый Federated Hermes, а FLCC — Large Cap Blend Equities, активно управляемый Federated Hermes. Оба фонда управляются активно. За последний год FLCV показал 25.65% против 23.52% у FLCC. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCV взимает 0.32% в год против 0.29% у FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью -1.10%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCC

1 день
0.40%
1 месяц
1.10%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.02%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FLCC

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%6.56%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		-1.10%16.61%9.94%

Корреляция

Корреляция между FLCV и FLCC составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.85

Корреляция между FLCV и FLCC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и FLCC

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с AVLVFLCV с MKTNFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с VTVFLCV с SPYVFLCV с ELCV
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с FSCCFLCC с MKTNFLCC с FLCGFLCC с USPXFLCC с SAMTFLCC с DMAYFLCC с SCHX

Доходность на риск

FLCV vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFLCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.63

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.27

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

3.58

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

14.20

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.85

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FLCC

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FLCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.18%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.31%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.52%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.35%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FLCC

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 4.27%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.75%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.53%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.28%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.86%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.86%

-2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FLCC

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FLCC в 0.51%

TTM20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.51%0.50%0.20%