PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с AVLV

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) и AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) — оба фонда категории Large Cap Value Equities. FLCV управляется активно, а AVLV пассивно. За последний год FLCV показал 25.65% против 37.81% у AVLV. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FLCV взимает 0.32% в год против 0.15% у AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FLCV показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 11.24%.

FLCV

1 день
0.34%
1 месяц
3.07%
С начала года
5.32%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.85%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.24%
6 месяцев
17.34%
1 год
37.81%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и AVLV

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		5.32%15.64%6.56%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		11.24%15.12%4.36%

Корреляция

Корреляция между FLCV и AVLV составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.89

Корреляция между FLCV и AVLV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий FLCV и AVLV

FLCV берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с FSCCFLCV с MKTNFLCV с FLCGFLCV с SPYVFLCV с VTVFLCV с ELCVFLCV с GCOW
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Доходность на риск

FLCV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.69

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.68

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

7.33

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.25

27.27

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.77

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FLCV и AVLV

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-19.50%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.39%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.05%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и AVLV

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 4.27%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.86%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.15%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.60%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.55%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.55%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и AVLV

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVLV в 1.16%

TTM20252024202320222021
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.78%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.16%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%