PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FLCV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FLCV returned 22.99% vs 23.67% for FDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCV показывает доходность 12.98%, а FDL немного выше – 13.33%.

FLCV

1 день
0.02%
1 месяц
3.46%
С начала года
12.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и FDL

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		12.98%15.64%6.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%1.94%

Correlation

The correlation between FLCV and FDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between FLCV and FDL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCV и FDL

Секторы
FLCV
FDL

Финансовые услуги

18.3%
15.1%

Технологии

16.1%
1.1%

Промышленность

12.9%
3.8%

Здравоохранение

11.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Энергетика

6.9%
27.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
14.7%

Коммунальные услуги

4.2%
6.5%

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

FLCV
18.3%
FDL
15.1%

Технологии

FLCV
16.1%
FDL
1.1%

Промышленность

FLCV
12.9%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FLCV
11.8%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

FLCV
9.6%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FLCV
7.7%
FDL
10.6%

Энергетика

FLCV
6.9%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.5%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

FLCV
4.2%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

FLCV
4.0%
FDL
0.3%

Недвижимость

FLCV
3.0%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с SPYV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FLCV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.11

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

5.56

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

13.56

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок FLCV и FDL

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-65.93%

+50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.27%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-9.66%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.75%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и FDL

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.87%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.28%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.31%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.11%

-2.16%

Сравнение комиссий FLCV и FDL

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и FDL

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.73%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and FDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FLCV (2.66%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs 22.99% for FLCV. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. On volatility, FLCV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.73% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated Hermes and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор