PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLCV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCV с DEW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FLCV is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past year, FLCV returned 23.42% vs 27.39% for DEW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCV charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности FLCV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCV показывает доходность 16.55%, а DEW немного выше – 17.21%.

FLCV

1 день
0.74%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
13.24%
С начала года
16.55%
1 год
23.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
1.02%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.21%
1 год
27.39%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.59%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCV и DEW

2026 (YTD)20252024
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		16.55%15.64%5.96%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		17.21%22.39%1.11%

Correlation

The correlation between FLCV and DEW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between FLCV and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCV и DEW

Секторы
FLCV
DEW

Технологии

20.4%
2.5%

Финансовые услуги

18.5%
19.7%

Здравоохранение

12.3%
9.5%

Промышленность

11.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.0%

Коммунальные услуги

5.7%
10.8%

Энергетика

5.3%
14.7%

Недвижимость

2.8%
10.8%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Технологии

FLCV
20.4%
DEW
2.5%

Финансовые услуги

FLCV
18.5%
DEW
19.7%

Здравоохранение

FLCV
12.3%
DEW
9.5%

Промышленность

FLCV
11.5%
DEW
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLCV
7.5%
DEW
3.0%

Коммуникационные услуги

FLCV
6.9%
DEW
4.1%

Потребительский защитный сектор

FLCV
5.7%
DEW
9.0%

Коммунальные услуги

FLCV
5.7%
DEW
10.8%

Энергетика

FLCV
5.3%
DEW
14.7%

Недвижимость

FLCV
2.8%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

FLCV
2.8%
DEW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с FLCV:
FLCV с MKTNFLCV с FLCCFLCV с FSCCFLCV с FLCGFLCV с LSVDFLCV с AVLVFLCV с PAYR
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NOBLDEW с NTSX

Доходность на риск

FLCV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCVDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.84

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.01

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.34

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

17.01

-1.62

FLCV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCV и DEW

Максимальная просадка FLCV за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCV и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-65.55%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.34%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-12.37%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCV и DEW

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 2.70% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.46%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.69%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.95%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.36%

-0.58%

Сравнение комиссий FLCV и DEW

FLCV берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCV и DEW

Дивидендная доходность FLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DEW в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.17%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF		0.71%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCV and DEW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.70%) compared to DEW (2.69%). In terms of maximum drawdown, FLCV dropped -15.93% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, DEW leads with 27.39% vs 23.42% for FLCV. On fees, FLCV is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 27.39% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCV is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.71% for FLCV.

They also come from different issuers: Federated Hermes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.32% for FLCV and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCV и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор